Estrategia para operativa intradía. ~ El Rincón Del Especulador

En el articulo de formación de hoy os dejo una estrategia intradia usada por Lucas Sainz y que en su día quiso compartir con la comunidad de x-trader.
Se pretende operar intradía tratando de obtener unos objetivos que pueden variar entre 10/15 pts para el Eurostoxx50 y MiniNQ y 5/8 pts para el MiniSP. Para la estrategia usamos gráficos de 3 min , apoyados con 15 y 60 min. Lo que se busca es la aparición en el gráfico de 3 min de un posible doble techo (o doble suelo), pero la validez de esta figura depende de que se forme en niveles de relevancia. No sirve que se forme en niveles que no tengan significado alguno , y es por ello que nos valemos de los gráficos de 15 y 60 min, donde previamente a la sesión nos marcamos aquellos niveles que han sido relevantes , bien como soportes , resistencias o retrocesos de Fibonacci.

Como indicadores de apoyo disponemos de un Estocástico en el gráfico de 3 min, aunque no es necesario que dicho indicador esté en sobreventa para ponerse largo (o sobrecompra para cortos), puede reforzar más la fiabilidad de la entrada. También en el gráfico de 3 min disponemos de Bandas de Bollinger, que igualmente sirven de mayor confirmación, cuando en la señal de entrada los precios se han salido de ellas.

Entrada Corta:

Una vez definidos los niveles relevantes para la sesión, para lo cual usamos los gráficos de 60 y 15 min, buscamos que se produzca un reversal en uno de esos niveles para abrir el corto. Para ello deberá formarse un doble máximo, de tal forma, que después de producirse el segundo máximo, la orden de entrada la ponemos 1 tick justo por debajo del mínimo de la barra que ha marcado ese segundo máximo.

El doble máximo es suficiente que se forme con tres barras, es decir una primera que toca el máximo, una segunda que retrocede, o al menos no alcanza al máximo anterior y la tercera que vuelve hacia arriba, superando el máximo de la previa y que es la que al ser violado su mínimo, nos da la señal de entrada. Si existen dos o más barras intermedias (pueden ser muchas), la entrada sigue siendo la misma, es decir al violar el mínimo de la última barra que marca un segundo máximo. Dicho segundo máximo, puede ser mayor, igual o menor que el primero, pero no debe de tener un valor muy diferente del primero (este detalle se observa bien en los gráficos que se adjuntan).

Una vez que estamos en el mercado, hay otro nivel que hay que considerar, y es la base del doble techo que se ha formado y que es el mínimo entre los dos máximos alcanzados. La mayoría de los analistas, piensan que para que el doble techo se confirme, ese mínimo debe de violarse, pero si esperas a ese punto, en futuros te has podido perder algunos puntos.

En este gráfico de Eurostoxx la entrada se produce despues de violar el mínimo de la barra que ha intentado romper la resistencia de 2470 con la vela negra siguiente, de tal forma que el mínimo de esa barra ha sido 2471 y hemos puesto una orden de SELL STOP en 2470. Además estaba reforzado por la divergencia que presentaba el estocástico e incluso el precio se salió de la Banda superior de Bollinger.

Una vez en mercado, el stop de pérdidas lo colocamos 2 ticks por encima del máximo y que fué 2476, por lo tanto ponemos una orden BUY STOP 2478. El objetivo para la salida depende de los movimientos que vaya haciendo el mercado despues de la entrada, y aqui es donde influye la psicologia de cada uno, pero la mayoria de las veces, lo mejor es salirse con el 50% de contratos en 10 puntos de beneficio y en ese momento bajar el Stop del resto al nivel de apertura del corto. Y como es lógico hay que vigilar los niveles hacia abajo que sean significativos y que vienen definidos en los gráficos de 15 y 60 min.

Un nivel objetivo que suele cumplirse suele ser el 161% desde la base al máximo del doble techo. Se observa en el gráfico siguiente:

En ese nivel es donde se puede deshacer el 50% o toda la posición. Yo he de confesar que suelo salirme del 100%, pero a veces lo he dejado correr y es cuando más ganancia he obtenido, pero hay que tener corazón para aguantar.

Por supuesto, para la entrada en largo es lo mismo dándole la vuelta buscando dobles suelos.

Como es lógico hay muchos pequeños matices, como puede ser el hecho de que se forme una barra de 3 min que quede embebida por la del segundo máximo. En este caso se puede ser más agresivo y poner la orden de entrada en el mínimo de esta última, con lo que se entra antes, ya que el mínimo de la que hizo el máximo estaría más abajo.

A mi personalmente, lo que más me gusta es que el segundo máximo sea un poco superior al primero, y que además el Estocástico marque divergencia con los precios, pues parece que es más fiable aún . Y si además las velas se han salido por arriba de las Bandas De Bollinger, pues todavía mejor.

Hay veces que el mercado te saca porque se viola el Stop Loss y entonces hay que estar muy atentos o bien para volver a entrar teniendo en cuenta el nuevo máximo producido, o en caso de superarse este último, pensar que es una confirmación de rotura de ese techo y entonces hay que cambiar de chaqueta y ponerse largo. He de confesar, que esto último lo he empezado a hacer pero con mucho miedo. Espero que con más experiencia llegue a dominar esta situación.

Ahora en el gráfico inferior vemos cómo en 60 min de MiniNQ tenemos un nivel a vigilar que es el de 1232 que correponde a un retroceso exacto de Fibonacci y ahí es precisamente donde podemos esperar una señal de entrada en corto.

Por supuesto ese nivel que se ve en el gráfico hay que tenerlo trazado con anterioridad para estar atento si el precio está acercándose a él y esperar que se produzca lo que buscamos.

En el mismo gráfico se aprecia cómo en días anteriores, el primer nivel de Fibonacci (1215) también funcionó para esperar un retroceso como el que ocurrió, llevando el precio de nuevo al soporte de 1190.

Si ahora nos fijamos en el de 3 min, vemos cómo hay un doble techo con dos barras intermedias, que para mi es suficiente, de acuerdo con mi estrategia, para abrir corto al violarse el mínimo de la última vela blanca, cuyo máximo marcó exactamente 1232 y mínimo de 1230.50, con lo que la orden fue de SELL STOP 1230, y el stop de pérdidas al ser dos ticks por encima sería BUY STOP 1231. En este caso la Banda de Bollinger no indicó nada, pero sí el Estocástico, que al estar en zona de sobrecompra, sirvió de un apoyo adicional.

Hay veces en que el doble máximo se produce en los gráficos de 3 min y después de un tiempo, la figura que buscamos, se confirma en el grafico de 15 min ; claro en este supuesto lo hemos pasado un poco mal porque el precio ha tenido que volver hacia el máximo para que después de 15 min se produzca un doble techo, pero si en este gráfico se confirma también con la pérdida del mínimo de la vela que lo ha marcado, estamos mucho más seguros y es más, a veces añado posiciones cortas al darse este caso, puesto que entendiendo que los mercados son fractales, esta estrategia debería de funcionar igual con gráficos de 15 min, 30, 60, etc.